Sur la loi uniforme
On dit qu'une variable aléatoire $X$ suit la loi uniforme sur une partie $A$ de $\mathbb{R}$ finie et non vide,
lorsque :
$$X(\Omega)=A\qquad\hbox{et}\qquad \forall a\in A,\;\mathbb{P}(X=a)=\frac{1}{|A|}$$
où $|A|$ désigne le cardinal de $A$.
On le note $X\sim\mathcal{U}(A)$.
2. Modélisation II.
On distingue un élément de $A$ des autres, qu'on note $a_0$.
On tire ensuite un par un et sans remise les éléments de $A$, jusqu'à avoir obtenu l'élément $a_0$.
On note $X$ le nombre de tirages effectués.
Alors $X\sim\mathcal{U}\big(\lc1,n\rc\big)$, où $n=|A|$.
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Il est clair que $X(\Omega)=\lc 1,n\rc$.
Pour $k\in\lc 1,n\rc$ :
$[X=k]=\overline{E_1}\cap\overline{E_2}\cap\dots\cap\overline{E_{k-1}}\cap E_k$
où $E_i$ est l'événement " le $i$-ième tirage a donné $a_0$".
Les événements $E_i$, $i\in\lc1,k\rc$, ne sont pas indépendants (car ils sont incompatibles),
mais on peut faire le calcul grâce à la formule des probabilités composées :
$$\begin{equation*} \mathbb{P}(X=k) = \mathbb{P} \big( \overline{E_1} \big) \times \mathbb{P} \big( \overline{E_2}
\big| \overline{E_1} \big) \times \dots \times \mathbb{P} \left( \overline{E_{k-1}} \Bigg|
\bigcap_{i=1}^{k-2} \overline{E_i} \right) \times \mathbb{P} \left(E_{k} \Bigg| \bigcap_{i=1}^{k-1}
\overline{E_i} \right) \end{equation*}$$
mais $\displaystyle \mathbb{P}(E_i)=\frac{1}{n-i+1} $ et $ \displaystyle\mathbb{P}\big(\overline{E_i}\big)=\frac{n-i}{n-i+1} $
car lorsque le $i$-ième tirage commence il ne reste que $n-i+1$ éléments dans $A$.
On a donc :
$$\mathbb{P}(X=k)=\frac{n-1}{n}\times\frac{n-2}{n-1}\times\dots\times\frac{n-k}{n-k+1}\times\frac{1}{n-k}=\frac{1}{n}$$ MASQUER
Par exemple, on tire une a une et sans remise les cartes d'un jeu de 32 cartes et on note $X$ le numéro obtenu.
Alors $X\sim\mathcal{U}\big(\lc1,32\rc\big)$.
3. Espérance et variance.
Lorsque $X\sim\mathcal{U}\big(\lc1,n\rc\big)$, on a $\mathbb{E}(X)=\displaystyle \frac{n+1}{2}$
et $V(X)= \displaystyle \frac{n^2-1}{12}$.
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Par définition $\mathbb{E}(X)=\displaystyle\sum_{k=1}^n k\frac{1}{n} = \frac{n+1}{2}$.
Par le théorème de transfert: $\mathbb{E}\big(X^2\big)=\displaystyle \sum_{k=1}^n\frac{k}{n^2}=\frac{(n+1)(2n+1)}{6}$.
La formule de Koenig-Huyghens donne alors que: $ V(X) = \displaystyle \frac{n^2-1}{12}$.
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4. Fonction génératrice.
$\forall t\in\mathbb{R}$, $G_X(t) = \displaystyle \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n t^k$.
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C'est une simple application du théorème de transfert.
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Author: Arnaud Bégyn
Created: 2024-08-14 mer. 23:49
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